微量配资海富通A100LOF: 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告

海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：二〇二五年八月三十日海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告 §2 基金简介基金名称海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）基金简称海富通中证 A100 指数（LOF）场内简称海富通 A100LOF 基金主代码 162307 基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日 2009 年 10 月 30 日基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额 44,301,575.63 份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期 2010 年 1 月 8 日下属分级基金的基金简称海富通中证 A100 指数 A 海富通中证 A100 指数 C 下属分级基金场内简称海富通 A100LOF - 下属分级基金的交易代码 162307 010224 报告期末下属分级基金的份额总额 44,209,568.12 份 92,007.51 份本基金采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩投资目标比较基准的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差小于 4％。本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建投资策略基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准中证 A100 指数*95%+活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。项目基金管理人基金托管人名称海富通基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名岳冲许俊信息披露联系电话 021-38650788 010-66596688 海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告负责人电子邮箱 chongyue@hftfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层注册地址北京西城区复兴门内大街1号中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层办公地址北京西城区复兴门内大街1号邮政编码 200120 100818 法定代表人谢乐斌葛海蛟本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com 基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现金额单位：人民币元报告期（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日）海富通中证 A100 指数 A 海富通中证 A100 指数 C 本期已实现收益 -397,634.33 -883.53 本期利润加权平均基金份额本期利润 0.0112 0.0053 本期加权平均净值利润率 0.89% 0.42% 海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告本期基金份额净值增长率 0.88% 0.84% 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 海富通中证 A100 指数 A 海富通中证 A100 指数 C 期末可供分配利润 12,289,275.35 25,335.53 期末可供分配基金份额利润 0.2780 0.2754 期末基金资产净值 56,498,843.47 117,343.04 期末基金份额净值 1.2780 1.2754 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 海富通中证 A100 指数 A 海富通中证 A100 指数 C 基金份额累计净值增长率 70.37% -16.59% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。于所列数字。 -C 类基金份额。该类别仅开通场外申购赎回业务，收取销售服务费，不收取申购费。海富通中证 A100 指数 A 份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基阶段长率标准差准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 2.33% 0.50% 1.59% 0.50% 0.74% 0.00% 过去三个月 0.88% 1.01% 0.03% 1.02% 0.85% -0.01% 过去六个月 0.88% 0.94% 0.14% 0.96% 0.74% -0.02% 过去一年 12.59% 1.30% 12.14% 1.32% 0.45% -0.02% 过去三年 -12.32% 1.06% -14.38% 1.08% 2.06% -0.02% 自基金合同生效起至今海富通中证 A100 指数 C 份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基阶段长率标准差准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 2.33% 0.50% 1.59% 0.50% 0.74% 0.00% 过去三个月 0.85% 1.01% 0.03% 1.02% 0.82% -0.01% 过去六个月 0.84% 0.94% 0.14% 0.96% 0.70% -0.02% 过去一年 12.48% 1.30% 12.14% 1.32% 0.34% -0.02% 过去三年 -12.61% 1.06% -14.38% 1.08% 1.77% -0.02% 自基金合同生 -16.59% 1.10% -25.14% 1.13% 8.55% -0.03% 效起至今海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告的比较海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2009 年 10 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日）海富通中证 A100 指数 A 海富通中证 A100 指数 C 海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 §4 管理人报告基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，于 2003 年 4 月 1 日发起设立。目前，公司的股东为国泰海通证券股份有限公司、法国巴黎资产管理 BE 控股公司，注册资本为 3 亿元人民币。截至 2025 年 6 月 30 日，本基金管理人旗下运作的公募基金共有 98 只，分别是：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金、海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金、海富通产业优选混合型证券投资基金、海富通瑞鑫 30 天持有期债券型海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告证券投资基金、海富通优势驱动混合型证券投资基金、海富通中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金、海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、海富通红利优选混合型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、海富通量化选股混合型证券投资基金、海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金、海富通远见回报混合型证券投资基金、海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、海富通中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金、海富通中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、海富通致远量化选股股票型发起式证券投资基金。任本基金的基金经理（助证券从业姓名职务理）期限说明年限任职日期离任日期硕士，持有基金从业人员资格证书。历任天风证券上海自营分公司衍生品部投资研究、期权交易职位。2017 年 7 月加入海富通基金管理有限公司，历任投资经理、量化投资部基金经理助理。2020 年 6 月至 2023 年 7 月任海富通上证非周期 ETF、海富通上证周期 ETF 的基金经理。2020 年 7 月至 2022 本基金的基金 2023-08-0 年 12 月兼任海富通量化前锋股纪君凯 - 8年经理 4 票、海富通中证 500 增强基金经理。2023 年 8 月起任海富通中证 A100 指数（LOF）、海富通中证港股通科技 ETF 基金经理。2024 年件主题 ETF 基金经理。2024 年 6 月起兼任海富通中证港股通科技 ETF 发起联接基金经理。2025 年基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。国内方面，上半年经济运行稳中向好，实现了实际 GDP 增速 5.3%。节奏上，今年一季度经济实现开门红，实际 GDP 同比增长 5.4%，二季度在关税战扰动下，经济增长仍有韧性，实际 GDP 同比增长 5.2%。结构上，在抢出口影响下上半年国内生产和出口保持强势，在消费补贴支撑下上半年社零稳健增长，但国内地产仍在寻底，固定资产投资增速走低；政策上，今年 3 月两会财政目标赤字率提高至 4.0%左右，5 月央行降准降息，财政政策靠前发力，有力支撑经济增长。同时，国内坚持高质量发展，因地制宜发展新质生产力，把科技创新作为经济复苏与重塑竞争优势的战略方向。海外方面，一季度美国抢进口导致 GDP 负增，降息预期不断延后。美国 OBBB 减税法案已经通过，财政赤字率温和扩张，对美国经济起到托底作用。6 月美国通胀数据显示关税推升商品通胀，美联储更倾向于等待关税扰动结束后再采取行动。海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告从 A 股市场运行来看，上半年上证指数涨幅为 2.76%，沪深 300 为 0.03%，中证 800 为 0.87%，创业板指为 0.53%。行业板块方面，根据申万一级行业分类，表现靠前的板块是有色金属、银行、国防军工、传媒、通信，而煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等板块则表现靠后。从行情节奏看，年初市场在 DeepSeek 催化下持续上涨，但 4 月初在特朗普对等关税冲击下市场迎来调整；后续，随着中央汇金等公告增持中国股票资产，积极入市呵护市场流动性，特朗普新政引发全球恐慌加速去美元化，5 月 7 日央行宣布降准降息，5 月 12 日中美宣布日内瓦联合声明，国内市场风险偏好明显回暖，市场结构性机会不断。作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。报告期内，海富通中证 A100 指数 A 净值增长率为 0.88%，同期业绩比较基准收益率为 0.14%。海富通中证 A100 指数 C 净值增长率为 0.84%，同期业绩比较基准收益率为 0.14%。从国内经济来看，今年上半年 GDP 增速略超预期，全年 GDP 增速实现 5%的难度不大。海外经济方面，特朗普发动的关税战抑制全球需求，降低了全球经济增长预期。目前市场比较关注美联储的降息节奏，一旦美联储启动降息，将对全球金融市场、各类资产产生显著影响，外部金融环境有望改善。但是，由于特朗普发动的关税战持续扰动通胀，美联储降息路径有不确定性。从资本市场看，今年两会再提了“稳住楼市股市”，7 月中共中央政治局会议强调“增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头”，在监管层的积极呵护下，市场信心得到提振，资本市场有望实现震荡向上。从投资机会看，市场主线或更丰富，呈现多点开花的局面。分行业看，金融方面，当前环境下高股息策略或依然有效，A 股股债性价比处在历史偏高位，金融的高股息率依然有吸引力；周期方面，7 月 1 日中央财经委员会第六次会议提出“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”，供需失衡行业有望迎来困境反转；科技方面，我国坚持高质量发展，因地制宜发展新质生产力，科技创新是解决需求不足与供给侧竞争力重塑的共同选择，对此我们保持乐观态度；消费方面，新消费层出不穷，情绪消费正盛，传统消费渠道变革，创新药出海走向世界，消费投资机会依然值得重视。作为指数基金，在操作上我们将继续严格遵守基金合同，严谨地应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，以降低跟踪误差。海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年至多 6 次，每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 托管人报告本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计）会计主体：海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）报告截止日：2025 年 6 月 30 日单位：人民币元本期末上年度末资产附注号资产：货币资金 6.4.7.1 3,947,891.90 4,275,080.25 结算备付金 - - 存出保证金 608.71 551.46 交易性金融资产 6.4.7.2 52,797,757.58 54,386,225.31 其中：股票投资 52,797,757.58 54,386,225.31 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告应收申购款 4,011.05 2,942.98 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 56,750,269.24 58,664,800.00 本期末上年度末负债和净资产附注号负债：短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 36,531.80 17,219.17 应付管理人报酬 32,134.70 34,743.62 应付托管费 5,508.83 5,956.08 应付销售服务费 9.49 10.00 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 59,897.91 171,507.08 负债合计 134,082.73 229,435.95 净资产：实收基金 6.4.7.7 44,301,575.63 46,129,814.41 未分配利润 6.4.7.8 12,314,610.88 12,305,549.64 净资产合计 56,616,186.51 58,435,364.05 负债和净资产总计 56,750,269.24 58,664,800.00 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.2780 元，C 类基金份额净值 1.2754 元。基金份额总额 44,301,575.63 份，其中 A 类基金份额 44,209,568.12 份，C 类基金份额 92,007.51 份。会计主体：海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至一、营业总收入 806,934.74 1,272,731.44 其中：存款利息收入 6.4.7.9 6,292.91 5,527.15 海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -776,455.99 -783,760.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.12 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 672,935.96 652,949.18 其他投资收益 - - 填列）减：二、营业总支出 302,884.80 393,647.99 其中：卖出回购金融资产支出 - - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 504,049.94 879,083.45 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 504,049.94 879,083.45 会计主体：海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日单位：人民币元本期项目海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）一、上期期末净资 58,435,364.0 产 5 二、本期期初净资产三、本期增减变动额（减少以“-” -1,828,238.78 - 9,061.24 -1,819,177.54 号填列）（一）、综合收益 - - 504,049.94 504,049.94 总额（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净 -1,828,238.78 - -494,988.70 -2,323,227.48 资产减少以 “-” 号填列）其中：1.基金申购款 -2,708,434.99 - -714,574.63 -3,423,009.62 款（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产减少以“-”号填列）四、本期期末净资产上年度可比期间项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）一、上期期末净资 54,359,365.9 产 4 二、本期期初净资 54,359,365.9 产 4 三、本期增减变动额（减少以“-” -1,625,932.81 - 687,028.21 -938,904.60 号填列）（一）、综合收益 - - 879,083.45 879,083.45 总额（二）、本期基金份额交易产生的 -1,625,932.81 - -192,055.24 -1,817,988.05 净资产变动数（净资产减少以 “-” 号海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告填列）其中：1.基金申购款 -2,798,890.08 - -342,900.54 -3,141,790.62 款（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产减少以“-”号填列）四、本期期末净资产报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万海富通中证 A100 指数证券投资基金(LOF)(原海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF))(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]879 号《关于核准海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于中认购资金利息折合 716,641.45 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。经深圳证券交易所 ( 以下简称 “ 深交所 ”) 深证上字 [2009] 第 205 号文审核同意，本基金外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。根据《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》并报中国证监会备案，自 2020 年 11 月 10 日起，本基金根据申购费用、赎回费用及销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告费用，不收取销售服务费的，称为 A 类基金份额；不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2024 年 10 月 25 日《关于海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）变更基金名称并修改相关法律文件的公告》，经与基金托管人协商一致并履行规定程序，自 2024 年 10 月 28 日起，将海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）的基金名称变更为海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）并修改相关法律文件，更新标的指数名称和业绩比较基准指数名称。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金《基金合同》的有关规定, 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股、新股（首次公开发行股票或增发）、存托凭证、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 90%-95%，投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 80%。现金、固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的基金管理人力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差小于本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2025 年 8 月 29 日批准报出。本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中证 A100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告本基金 2025 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 等增值税政策的通知》、财税[2023] 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告 (c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。单位：人民币元本期末项目活期存款 3,947,891.90 等于：本金 3,947,558.34 加：应计利息 333.56 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 3,947,891.90 单位：人民币元本期末项目 2025 年 6 月 30 日成本应计利息公允价值公允价值变动股票 49,841,635.30 - 52,797,757.58 2,956,122.28 海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约交易所 - 市场 - - - 债券银行间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 49,841,635.30 - 52,797,757.58 2,956,122.28 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。本基金本报告期末其他资产无余额。单位：人民币元本期末项目应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6.74 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 383.80 其中：交易所市场 383.80 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 59,507.37 合计 59,897.91 海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告海富通中证 A100 指数 A 金额单位：人民币元本期项目 2025年1月1日至2025年6月30日基金份额（份）账面金额上年度末 46,024,493.87 46,024,493.87 本期申购 823,096.74 823,096.74 本期赎回（以“-”号填列） -2,638,022.49 -2,638,022.49 本期末 44,209,568.12 44,209,568.12 海富通中证 A100 指数 C 金额单位：人民币元本期项目 2025年1月1日至2025年6月30日基金份额（份）账面金额上年度末 105,320.54 105,320.54 本期申购 57,099.47 57,099.47 本期赎回（以“-”号填列） -70,412.50 -70,412.50 本期末 92,007.51 92,007.51 注：截至 2025 年 6 月 30 日止，本基金 A 类份额于深交所上市的基金份额为 1,486,724 份 (2024 年 12 月 31 日：1,696,990.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 42,722,844.12 份 (2024 年基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。海富通中证 A100 指数 A 单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末 36,074,125.21 -23,796,466.89 12,277,658.32 本期期初 36,074,125.21 -23,796,466.89 12,277,658.32 本期利润 -397,634.33 901,143.67 503,509.34 本期基金份额交易产生的 -1,418,512.08 926,619.77 -491,892.31 海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告变动数其中：基金申购款 643,899.53 -439,935.85 203,963.68 基金赎回款 -2,062,411.61 1,366,555.62 -695,855.99 本期已分配利润 - - - 本期末 34,257,978.80 -21,968,703.45 12,289,275.35 海富通中证 A100 指数 C 单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末 82,314.80 -54,423.48 27,891.32 本期期初 82,314.80 -54,423.48 27,891.32 本期利润 -883.53 1,424.13 540.60 本期基金份额交易产生的 -10,398.43 7,302.04 -3,096.39 变动数其中：基金申购款 44,517.40 -28,895.15 15,622.25 基金赎回款 -54,915.83 36,197.19 -18,718.64 本期已分配利润 - - - 本期末 71,032.84 -45,697.31 25,335.53 单位：人民币元本期项目活期存款利息收入 6,282.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8.88 其他 1.97 合计 6,292.91 单位：人民币元本期项目卖出股票成交总额 3,005,111.86 减：卖出股票成本总额 3,778,992.04 减：交易费用 2,575.81 买卖股票差价收入 -776,455.99 本基金本报告期无债券投资收益。本基金本报告期无贵金属投资收益。海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告本基金本报告期无衍生工具收益。单位：人民币元本期项目股票投资产生的股利收益 672,935.96 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 672,935.96 单位：人民币元本期项目名称 ——股票投资 902,567.80 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - ——权证投资 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 902,567.80 单位：人民币元本期项目基金赎回费收入 1,594.06 合计 1,594.06 单位：人民币元本期项目审计费用 19,835.79 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 指数使用费 2,492.88 海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告银行划款手续费 1,025.00 债券托管账户维护费 9,000.00 合计 72,025.25 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2025 年 1 月 17 日出具《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96 号）核准，国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司。自本次吸收合并交割日（即 2025 年 3 月 14 日）起，合并后的国泰君安证券股份有限公司（后更名为“国泰海通证券股份有限公司”）承继及承接海通证券股份有限公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，海通证券股份有限公司所持海富通基金管理有限公司（以下简称“海富通基金”）股权亦归属于国泰海通证券股份有限公司，即国泰海通证券股份有限公司成为海富通基金的主要股东，上海国际集团有限公司成为海富通基金实际控制人。关联方名称与本基金的关系海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告本基金本报告期及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。单位：人民币元本期上年度可比期间项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6 当期发生的基金应支付的管理费 197,020.77 189,023.52 其中：应支付销售机构的客户维护费 82,384.77 78,749.54 应支付基金管理人的净管理费 114,636.00 110,273.98 注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x0.70%/当年天数。单位：人民币元本期上年度可比期间项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月当期发生的基金应支付的托管费 33,775.01 32,403.94 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.12%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.12%/当年天数。单位：人民币元本期获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称海富通中证 A100 指海富通中证 A100 指数 C 合计数A 海富通 - 0.41 0.41 合计 - 0.41 0.41 上年度可比期间获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称海富通中证A100指海富通中证A100指数C 合计数A 海通证券 - 0.68 0.68 海富通 - 0.38 0.38 合计 - 1.06 1.06 注：本基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费年费率为 0.10%，基金销海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底,按月支付。销售服务费的计算方法如下：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值 x0.10%/当年天数。本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行 3,947,891.90 6,282.06 3,151,082.63 5,424.86 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。本基金本报告期内未实施利润分配。海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告本基金本报告期末未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。本基金是采用指数化操作的股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。本基金投资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券（2024 年 12 月 31 日：无）。流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。单位：人民币元本期末资产海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告货币资金 3,947,891.90 - - - 3,947,891.90 存出保证金 608.71 - - - 608.71 交易性金融资产 - - - 52,797,757.58 52,797,757.58 应收申购款 - - - 4,011.05 4,011.05 资产总计 3,948,500.61 - - 52,801,768.63 56,750,269.24 负债应付赎回款 - - - 36,531.80 36,531.80 应付管理人报酬 - - - 32,134.70 32,134.70 应付托管费 - - - 5,508.83 5,508.83 应付销售服务费 - - - 9.49 9.49 其他负债 - - - 59,897.91 59,897.91 负债总计 - - - 134,082.73 134,082.73 利率敏感度缺口 3,948,500.61 - - 52,667,685.90 56,616,186.51 上年度末日资产货币资金 4,275,080.25 - - - 4,275,080.25 存出保证金 551.46 - - - 551.46 交易性金融资产 - - - 54,386,225.31 54,386,225.31 应收申购款 - - - 2,942.98 2,942.98 资产总计 4,275,631.71 - - 54,389,168.29 58,664,800.00 负债应付赎回款 - - - 17,219.17 17,219.17 应付管理人报酬 - - - 34,743.62 34,743.62 应付托管费 - - - 5,956.08 5,956.08 应付销售服务费 - - - 10.00 10.00 其他负债 - - - 171,507.08 171,507.08 负债总计 - - - 229,435.95 229,435.95 利率敏感度缺口 4,275,631.71 - - 54,159,732.34 58,435,364.05 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2024 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2024 年 12 月 31 日：同)。海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金以降低基金的跟踪误差为目的，在考虑流动性风险的前提下，构建债券投资组合。确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产及存托凭证占基金资产的比例为管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。金额单位：人民币元本期末上年度末占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例（%）（%）交易性金融资产－股票投资 52,797,757.58 93.26 54,386,225.31 93.07 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 52,797,757.58 93.26 54,386,225.31 93.07 海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告假设除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次第一层次 52,797,757.58 54,225,941.31 第二层次 - 160,284.00 第三层次 - - 合计 52,797,757.58 54,386,225.31 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。于 2025 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2024 年 12 月 31 日：无）。海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。于 2025 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）其中：股票 52,797,757.58 93.04 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产银行存款和结算备付金合计占基金资产净值比例代码行业类别公允价值（元）（％） A 农、林、牧、渔业 517,563.20 0.91 B 采矿业海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告 C 制造业 30,035,504.88 53.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,956,694.72 3.46 E 建筑业 994,049.48 1.76 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,197,219.76 3.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,754,298.56 4.86 J 金融业 8,558,892.07 15.12 K 房地产业 612,376.00 1.08 L 租赁和商务服务业 602,751.73 1.06 M 科学研究和技术服务业 783,689.40 1.38 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 266,547.84 0.47 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 52,797,757.58 93.26 本基金本报告期末未持有积极投资股票。本基金本报告期末未持有港股通股票。金额单位：人民币元占基金资产净序号股票代码股票名称数量（股）公允价值值比例（%）海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告本基金本报告期末未持有积极投资的股票。金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例（％）注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例（％）海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。金额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额 1,287,956.51 卖出股票收入（成交）总额 3,005,111.86 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。单位：人民币元序号名称金额本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的机构投资者个人投资者份额级别数(户) 基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例海富通中证 A100 指数 A 海富通中证 A100 100.00 指数 C % 合计 2,866 15,457.63 1,034,362.11 2.33% 43,267,213.52 97.67% 注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。海富通中证A100指数A 序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例齐齐哈尔中通公共交通有限责任公司北京鸿愿非凡装饰材料有限公司海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告注：持有人为场内持有人。项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例海富通中证 A100 指数 A 基金管理人所有从业人海富通中证 A100 指数员持有本基金 14,361.59 15.6091% C 合计 142,749.09 0.3222% 项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基海富通中证 A100 指数 A 0~10 金投资和研究部门负责人海富通中证 A100 指数 C 0 持有本开放式基金合计 0~10 海富通中证 A100 指数 A 0 本基金基金经理持有本开海富通中证 A100 指数 C 0~10 放式基金合计 0~10 §9 开放式基金份额变动单位：份项目海富通中证 A100 指数 A 海富通中证 A100 指数 C 基金合同生效日（2009 年 10 月 30 日）基金份额总额本报告期期初基金份额总额 46,024,493.87 105,320.54 本报告期基金总申购份额 823,096.74 57,099.47 减：本报告期基金总赎回份额 2,638,022.49 70,412.50 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 44,209,568.12 92,007.51 §10 重大事件揭示本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。基金管理人：海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告任公司董事长，路颖女士因工作调整不再担任公司董事长。基金托管人：本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。报告期内，无涉及本基金基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内本基金投资策略未发生改变。报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例中信证券 2 4,293,068.37 100.00% 798.09 100.00% - 申万宏源 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告野村东方国际证券招商证券 2 - - - - - 国泰海通证券 4 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 注：1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。上述租用海通证券、国泰君安证券交易单元进行交易时间区间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 14 日，租用国泰海通证券交易单元进行交易时间区间为 2025 年 3 月 15 日至 2025 年 6 月 30 日。基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司，租用其交易单元供本基金证券交易。（1）由牵头部门依据上述交易单元选择标准及公司内控制度要求，对候选券商开展尽职调查，综合评估其财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力。（2）经评估，牵头部门将符合公司制度要求的券商相关材料提交督察长进行合规性审查，再提交基金管理人的总经理办公会审议。（3）基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》。金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期债占当期回占当期权券商名称成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额证成交总额的比例额的比例额的比例中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告中金公司 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 野村东方国际 - - - - - - 证券招商证券 - - - - - - 国泰海通证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 注：上述租用海通证券、国泰君安证券交易单元进行交易时间区间为2025年1月1日至2025年3 月14日，租用国泰海通证券交易单元进行交易时间区间为2025年3月15日至2025年6月30日。法定披露日序号公告事项法定披露方式期海富通基金管理有限公司关于变更主要股东上海证券报、基金管理人员会批复的公告电子披露网站上海证券报、基金管理人海富通基金管理有限公司关于公司主要股东和实际控制人变更的公告电子披露网站关于海富通基金管理有限公司旗下部分指数上海证券报、基金管理人订基金合同的公告电子披露网站海富通基金管理有限公司旗下公募基金通过上海证券报、基金管理人下半年度) 电子披露网站海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金上海证券报、基金管理人机构的公告电子披露网站上海证券报、基金管理人海富通基金管理有限公司关于董事长变更的公告电子披露网站本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §11.2 影响投资者决策的其他重要信息海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 131 只公募基金。截至 2025 年 6 月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 2161 亿元人民币。海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。合型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。券型 ETF 典型精品案例”。 (一)中国证监会批准设立海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）的文件 (二)海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）基金合同 (三)海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）招募说明书 (四)海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）托管协议海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。海富通基金管理有限公司二〇二五年八月三十日

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